Shadow Hearts Covenant

El juego comienza con Karin Koenig, una teniente del Ejército Alemán durante la Primera Guerra Mundial, viajando al pueblo de Domremy junto a un Inquisidor del Vaticano, Nicolas "Nicolai" Conrad, para exorcizar a un demonio allí. Cuando llegan, el demonio resulta ser Yuri del juego anterior. Nicolai lanza una maldición sobre Yuri; esto lo debilita severamente, pero también revela a Nicolás como miembro de Sapientes Gladio, una facción de hechiceros oscuros que busca dominar el mundo. Yuri escapa con Karin y forman un pequeño grupo de aliados para detener el plan de Nicolás. Nicolai, hijo bastardo del Zar Nicolás II, espera conquistar Rusia con la ayuda de Rasputin, el actual líder de Sapientes Gladio. Yuri logra recuperar su fuerza gracias a un antiguo hechicero de Sapientes Gladio, Jovis, aunque su memoria aún está afectada por la maldición de Nicolai. Luego, el grupo encuentra y derrota a Rasputin y a Nicolai. Sin embargo, antes de que puedan acabar con Nicolai, Kato, un enviado japonés y viejo amigo de Yuri, lo rescata y lo lleva a Japón. En Japón, el grupo rastrea a Nicolai hasta un laboratorio de investigación, donde está poseído por un demonio. Después de averiguar dónde está, lo siguen, pero no antes de que la esposa de Kato muera. Desolado, Kato intenta reinventar el mundo usando su propia hechicería, lo que obliga a Yuri y a su grupo a detenerlo. El juego tiene dos finales posibles. En el ‘peor’ final, la personalidad y los recuerdos de Yuri son borrados por la maldición de Nicolai, y pasa el resto de su vida bajo el cuidado de Roger Bacon, su viejo amigo. En el ‘buen’ final, Yuri decide morir para no perder sus recuerdos y personalidad por la maldición. Luego se encuentra en el inicio del juego anterior. En ambos finales, Karin viaja de regreso a 1887 y se revela que ella es Anna, la madre de Yuri.